Ukrainian
Summary:Ця книга містить відбір статей, написаних видатним ймовірнісником, одним з фундаторів сучасної теорії випадкових процесів Анатолієм Володимировичем Скороходом. Наукова спадщина А.В. Скорохода надзвичайно широка і цінна, його ідеї мали вплив майже на всі галузі сучасної теорії ймовірностей. В книзі автори намагалися проілюструвати генеалогію цих ідей. Багато з них були фундаментально розвинуті в багатьох монографіях А.В. Скорохода. Проте до цих пір відчувається значний інтерес до його базових наукових статей, де нові ідеї і методи були введені, тому що статті А.В. Скорохода дають чудову можливість зрозуміти мотивацію вибора ним напрямів досліджень, а також внутрішні зв’язки між ними.Книга містить декілька груп статей, при цьому кожна група присвячена окремому напрямку досліджень. А саме: граничні теореми для випадкових процесів; стохастичні диференціальні рівняння; міри в нескінченновимірних просторах; локальна структура марковських процесів; випадкові оператори і стохастичні напівгрупи; розширений стохастичний інтеграл; асимптотична поведінка стохастичних систем.
Кожна група статей входить в окрему главу, що має коротку передмову, де обговорюються зв’язки між статтями в цій групі та їх відношення до інших напрямків досліджень.
Reading audience:Книга також містить біографію А.В.Скорохода і повний список його публікацій
English
Summary:This book contains a selection of papers by a prominent probabilist, one of the progenitors of the modern Theory of Stochastic Processes, Anatolii Volodymyrovych Skorokhod. The scientific heritage of A.V. Skorokhod is extremely wide and valuable, almost every field in the modern Probability Theory has been influenced by his ideas. In this volume the authors illustrate the genealogy of these ideas. Most of them are developed soundly in the numerous monographs by A.V. Skorokhod. Nevertheless, still there is a considerable interest in the pioneering research papers where these new ideas and methods were introduced, because these papers give an excellent opportunity to understand the motivation for the A.V. Skorokhod’s choice of his research directions and the inner links between these directions.The book continues several groups of papers, each group devoted to a separate research direction; the list of the directions is given below: Limit Theorems for Stochastic Processes; Stochastic Differential Equations; Measures in Infinite Dimensional Spaces; Local Structure of Markov Processes; Random Operators and Stochastic Semigroups; Extended Stochastic Integral; Asymptotic Behavior of Stochastic Systems.
Every group of papers forms a chapter, provided by a short preface where connections between the papers in this group and relations to other research directions are discussed.
Reading audience:The book also contains A.V. Skorokhods biography and a complete list of his publications