Ukrainian
Summary:Пропонується докладне висвітлення сучасних методів математичного моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів, представлених часовими рядами. Розглянуто теорію стаціонарних і нестаціонарних процесів, методику моделювання процесів довільної структури, представлених рядами статистичних даних, а також методи знаходження повних розв’язків рівнянь авторегресії з ковзним середнім. Наведено методику застосування розв’язків дискретних рівнянь до асимптотичного аналізу поведінки процесів та обчислення оцінок коротко- і середньострокових прогнозів динаміки їх розвитку. Приділено значну увагу аналізу нестаціонарних процесів із трендами та змінною у часі дисперсією (гетероскедастичні процеси). Окремий розділ присвячено оптимальному оцінюванню станів динамічних систем за допомогою фільтра Калмана з використанням дискретних моделей, представлених у просторі станів. Також розглянуто алгоритми чіткого та нечіткого методу групового врахування аргументів, який широко застосовується для побудови поліноміальних моделей та оцінювання прогнозів завдяки автоматичному оцінюванню структури моделі. Розглянуто методи оцінювання параметрів математичних і статистичних моделей, наведено приклади застосування методів прогнозування до реальних фінансово-економічних процесів. Також запропоновано методику проектування й реалізації систем підтримки прийняття рішень - ефективного інструменту для розв’язання задач математичного моделювання і прогнозування на основі статистичних даних.
Reading audience:Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів, аспірантів та викладачів, а також інженерів, які спеціалізуються в галузі розв’язання задач математичного моделювання й прогнозування динаміки фінансово-економічних та процесів іншої природи...
Russian
Summary:Предлагается подробное освещение современных методов математического моделирования и прогнозирования финансово-экономических процессов, представленных временными рядами.Рассмотрены теорию стационарных и нестационарных процессов, методика моделирования процессов произвольной структуры, представленных рядами статистических данных, а также методы нахождения полных решений уравнений авторегрессии со скользящим средним.Приведена методика применения решений дискретных уравнений к асимптотического анализа поведения процессов и вычисления оценок кратко-и среднесрочных прогнозов динамики их развития.Уделено значительное внимание анализу нестационарных процессов с трендами и переменной во времени дисперсией (гетероскедастические процессы).Отдельный раздел посвящен оптимальной оценке состояний динамических систем с помощью фильтра Калмана с использованием дискретных моделей, представленных в пространстве состояний.Также рассмотрены алгоритмы четкого и нечеткого метода группового учета аргументов, который широко применяется для построения полиномиальных моделей и оценки прогнозов благодаря автоматическому измерению структуры модели.Рассмотрены методы оценки параметров математических и статистических моделей, приведены примеры применения методов прогнозирования в реальных финансово-экономических процессов.Также предложена методика проектирования и реализации систем поддержки принятия решений – эффективного инструмента для решения задач математического моделирования и прогнозирования на основе статистических данных.
Reading audience:Книга рекомендуется как учебное пособие для студентов, аспирантов и преподавателей, а также инженеров, специализирующихся в области решения задач математического моделирования и прогнозирования динамики финансово-экономических и процессов иной природы...