Ukrainian
Summary:Пропонується докладне висвітлення сучасних методів математичного моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів, представлених часовими рядами. Розглянуто теорію стаціонарних і нестаціонарних процесів, методику моделювання процесів довільної структури, представлених рядами статистичних даних, а також методи знаходження повних розв’язків рівнянь авторегресії з ковзним середнім. Наведено методику застосування розв’язків дискретних рівнянь до асимптотичного аналізу поведінки процесів та обчислення оцінок коротко- і середньострокових прогнозів динаміки їх розвитку. Приділено значну увагу аналізу нестаціонарних процесів із трендами та змінною у часі дисперсією (гетероскедастичні процеси). Окремий розділ присвячено оптимальному оцінюванню станів динамічних систем за допомогою фільтра Калмана з використанням дискретних моделей, представлених у просторі станів.
Summary: Також розглянуто алгоритми чіткого та нечіткого методу групового врахування аргументів, який широко застосовується для побудови поліноміальних моделей та оцінювання прогнозів завдяки автоматичному оцінюванню структури моделі. Розглянуто методи оцінювання параметрів математичних і статистичних моделей, наведено приклади застосування методів прогнозування до реальних фінансово-економічних процесів. Також запропоновано методику проектування й реалізації систем підтримки прийняття рішень - ефективного інструменту для розв’язання задач математичного моделювання і прогнозування на основі статистичних даних.
Reading audience:Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів, аспірантів та викладачів, а також інженерів, які спеціалізуються в галузі розв’язання задач математичного моделювання й прогнозування динаміки фінансово-економічних та процесів іншої природи...
Russian
Summary:Предлагается подробное освещение современных методов математического моделирования и прогнозирования финансово-экономических процессов, представленных временными рядами.Рассмотрены теорию стационарных и нестационарных процессов, методика моделирования процессов произвольной структуры, представленных рядами статистических данных, а также методы нахождения полных решений уравнений авторегрессии со скользящим средним.Приведена методика применения решений дискретных уравнений к асимптотического анализа поведения процессов и вычисления оценок кратко-и среднесрочных прогнозов динамики их развития.Уделено значительное внимание анализу нестационарных процессов с трендами и переменной во времени дисперсией (гетероскедастические процессы).Отдельный раздел посвящен оптимальной оценке состояний динамических систем с помощью фильтра Калмана с использованием дискретных моделей, представленных в пространстве состояний.
Summary:Также рассмотрены алгоритмы четкого и нечеткого метода группового учета аргументов, который широко применяется для построения полиномиальных моделей и оценки прогнозов благодаря автоматическому измерению структуры модели.Рассмотрены методы оценки параметров математических и статистических моделей, приведены примеры применения методов прогнозирования в реальных финансово-экономических процессов.Также предложена методика проектирования и реализации систем поддержки принятия решений – эффективного инструмента для решения задач математического моделирования и прогнозирования на основе статистических данных.
Reading audience:Книга рекомендуется как учебное пособие для студентов, аспирантов и преподавателей, а также инженеров, специализирующихся в области решения задач математического моделирования и прогнозирования динамики финансово-экономических и процессов иной природы...